Индикатор дивергенция (divergence) без перерисовки - расхождение с графиком, виды и классы, с индикатором RSI

Индикатор дивергенция (divergence) без перерисовки - расхождение с графиком, виды и классы, с индикатором RSI

Дивергенция (divergence) – это расхождение движения цены на графике базового актива и показателей индикатора. Чаще всего данным индикатором выступает индекс относительной силы – RSI, либо схождение/расхождение скользящих средних – MACD.

Что означает дивергенция?

Что подразумевается под расхождением графика движения цены и показателей индикатора? Цена актива достигает новых экстремумов – новых максимумов при восходящем тренде и новых минимумов при нисходящем тренде, а индикатор RSI или MACD – не достигают. Но может быть и наоборот – показатели индикатора достигают новых пиков или впадин, а график цены базового актива – нет. Это называется обратной дивергенцией.

Дивергенция графика и индикатора может свидетельствовать как о развороте текущего тренда, так и о его продолжении. Считается, что расхождение графика и индикатора – один из самых надежных сигналов технического анализа графика.

Но наиболее сильным торговым сигналом дивергенции считается, когда один из показателей индикатора находится в зоне перекупленности или перепроданности, а один – нет. К примеру, при восходящем тренде цена базового актива достигла новых максимумов, а индикатор – не достиг. При этом первая вершина индикатора находится в зоне перекупленности (выше 70 для RSI), а вторая – ниже 70. Это является сильным сигналом о развороте текущего тренда.

Виды и классы дивергенции

Дивергенцию различают не только по различным видам, но и по классам. Как правило, определенный класс дивергенции обозначает степень надежности сигнала по этой дивергенции.

Виды дивергенции в зависимости от тренда:

  • медвежья дивергенция. Обычно образуется при восходящем тренде. При этом рассматривают вершины, максимумы графика цены актива и индикатора. Данное расхождение может говорить как о развороте бычьего тренда (смены на медвежий), так и о продолжении восходящего тренда;
  • бычья дивергенция. Обычно образуется при нисходящем тренде. При этом рассматривают впадины, минимумы графика цены актива и индикатора. Данное расхождение может говорить как о развороте медвежьего тренда (смены на бычий), так и о продолжении нисходящего тренда.

Также дивергенцию разделяют на виды в зависимости от сигнала:

  • прямая дивергенция – график цены достигает новых экстремумов (максимумов или минимумов), а индикатор – нет. Данный вид расхождения говорит о развороте текущего тренда;
  • обратная дивергенция – индикатор достигает новых экстремумов (максимумов или минимумов), а график цены – нет. Данный вид расхождения говорит о продолжении текущего тренда.

Существует три класса дивергенции, говорящие трейдеру или советнику о качестве сигнала к торговле:

  • Класс A – самая надежная дивергенция. График показывает новые вершины или впадины (в зависимости от тренда), а индикатор RSI или MACD – нет. Или наоборот – индикатор достигает новых экстремумов, а график – нет.
  • Класс B – менее надежная дивергенция, нежели класс A. График повторяет свои экстремумы, а индикатор – нет.
  • Класс C – самая ненадежная дивергенция. Индикатор повторяет свои экстремумы, а график – нет.

Ниже для удобства приведем все виды дивергенции в таблице с наглядным изображением:

Пример дивергенции на графике и индикаторе RSI

Для примера взят дневной график базового актива EURJPY (евро к японской йене) и индекс относительной силы (RSI) с периодом 14. Во всех трех случаях образовалась прямая дивергенция, говорящая нам о развороте текущего тренда. То есть цена покоряла новые вершины и впадины, а RSI – нет.

Первое расхождение – медвежье класса C. Индикатор тестировал тот же уровень, что и прежде, тогда как цена показала нам новый максимум. В результате делаем прогноз на разворот текущего тренда, то есть на падение цены.

Вторая дивергенция также оказалась медвежьей, поэтому также рассматривали вершины графика и RSI. Цена на графике тестировала один и тот же уровень, а индикатор опустился, что говорит трейдеру об образовании прямой медвежьей дивергенции класса B. Это также прогноз на падение цены.

Последняя дивергенция оказалась бычьей, но самого надежного класса A. Тут мы рассматриваем минимумы цены и индикатора. И они показали расхождение. В результате – прогноз на рост цены валютной пары EURJPY.

Дивергенция – самый надежный торговый сигнал на финансовом рынке (форекс, бинарные опционы). На ней строится множество торговых стратегий. Знание дивергенции поможет любому трейдеру предопределить дальнейшее движение цены базового актива.