Уровни поддержки и сопротивления - определение, построение, торговая стратегия

Уровни поддержки и сопротивления - определение, построение, торговая стратегия

Введение

В техническом анализе графика цены базового актива, наверное, нет более важного и весомого инструмента, чем уровни поддержки и сопротивления. Именно от этих уровней может зависеть прибыльность торговли бинарными опционами. Благодаря уровням поддержки и сопротивления придуманы различные индикаторы и торговые стратегии. Поэтому использовать их должен абсолютно любой трейдер на финансовом рынке.

Что же такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки (Support level) – это диапазон цен определенного базового актива, ниже которого цена в течение определенного времени не может опуститься. То есть при нисходящем тренде (медвежьем) этот уровень как бы поддерживает цену, не давая ей падать дальше (не давая набрать силу медведям).

Уровень сопротивления (Resistance level) – это диапазон цен определенного базового актива, выше которого цена в течение определенного времени не может подняться. То есть при восходящем тренде (бычьем) этот уровень как бы сопротивляется цене, не давая ей расти дальше (не давая набрать силу быкам).

Подчеркну, что уровни поддержки и сопротивления – это диапазоны цен, а не определенная цена.

Используются они абсолютно для любого базового актива и таймфрейма графика. Но есть и свои нюансы. Например, акции анализируют при помощи дневных уровней поддержки и сопротивления, валютные пары, фьючерсы и товары – внутри дня.

У уровней поддержки и сопротивления есть одно важное свойство, которое трейдеры применяют в своей торговле бинарными опционами – это разворот. Уровень поддержки может стать уровнем сопротивления, и наоборот, уровень сопротивления может стать уровнем поддержки. Это свойство проявляется, когда начинается сильный тренд – цена актива пробивает один из уровней, например, сопротивления, затем отбивается вниз от другого уровня сопротивления, расположенного выше, и возвращается к первому уровню, который уже является уровнем поддержки и, соответственно, не дает цене упасть. Таким образом происходит разворот.

Если цена актива движется в коридоре между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, то могут возникнуть уровни коррекции. То есть цена в коридоре каким-то образом корректируется, отталкиваясь и пробивая данные уровни. Получается, что уровни коррекции – это также уровни поддержки и сопротивления, только менее значительные. Их несложно высчитать – обычно это 33%, 50% и 66% от расстояния между уровнем поддержки и сопротивления.

Физический смысл

Каков физический смысл уровней поддержки и сопротивления? Все очень просто. При сильном тренде наступает тот момент, когда крупные участники рынка больше не хотят покупать актив по столь высокой цене (при бычьем тренде) или продавать его по столь низкой (при медвежьем тренде). Поэтому и возникают уровни поддержки и сопротивления.

Стоит отметить, что эти уровни часто образовываются около круглых цифр. Их еще называют «психологическими» уровнями поддержки и сопротивления. Например, у валютной пары доллар - йена (USD/JPY) такой «психологический» уровень находится на отметке 100. Если цена будет приближаться к данной отметке, то с большой вероятности можно ожидать отскока.

Построение

Построение уровней поддержки и сопротивления необходимо начинать с как можно более старшего таймфрема. Обычно начинают строить уровни с недельного или дневного таймфрейма. Для торговли бинарными опционами на акциях обычно строятся уровни поддержки и сопротивления, начиная с недельного графика. На дневном графике построенные уровни корректируются и строятся новые уровни, которые считаются менее значимыми. Что касается остальных активов, то построение достаточно начать с дневного графика. Если говорить о торговле внутри дня (скальпинг), то определение уровней поддержки и сопротивления можно начинать с таймфрейма, старшего на три периода от используемого по выбранной торговой стратегии.

Например, если вы торгуете на минутном графике, то построение уровней необходимо начинать с 15-минутного. Затем нужно скорректировать построенные уровни на 5-минутном графике, а также построить новые. При этом новые уровни поддержки и сопротивления желательно обозначить на графике другим цветом и/или толщиной. Это делается для понимания, какой уровень является более значимым, а какой – всего лишь коррекцией. Построенных уровней будет вполне достаточно для успешной торговли на минутном таймфрейме.

Наиболее удобным видом графика для построения уровней поддержки и сопротивления я считаю японские свечи, которые отражают наиболее полную картину поведения цены актива. Для скальпинга уровни строятся по хвостам (фитилям) японских свеч. На старших таймфреймах, где меньше рыночного шума, уровни поддержки и сопротивления строятся по цене закрытия, считающейся наиболее важным значением цены актива за определенный период. Также можно использовать линейный вид графика, на котором практически сразу можно заметить определенные уровни, которые цена актива не может преодолеть.

Чтобы построить уровень поддержки, необходимо провести горизонтальную линию через три точки по фитилям японских свечей, в которых цена отскочила вверх. Соответственно, уровень сопротивления проводится через три точки, в которых цена отскочила вниз.

Как использовать уровни фибоначчи в торговли?

Подробное описание индикатора dmi в этой статье.

Индикатор для определения уровней

Чаще всего, уровни поддержки и сопротивления строятся вручную. Это делается потому, что многие трейдеры не доверяют новым не проверенным и не классическим индикаторам, которых появляется все больше благодаря платформе для торговли Metatrader. Именно только на платформе Metatrader можно установить индикаторы для автоматического определения уровней поддержки и сопротивления. Однако для этого их дополнительно необходимо скачать на свой компьютер и правильно настроить, что не всегда удается. Поэтому настоятельно рекомендую научиться строить уровни поддержки и сопротивления самому.

Если говорить о классических индикаторах и инструментах, которые помогут определить уровни поддержки и сопротивления, то это – точки пивот (Pivot Points). Включив данный индикатор на графике цены актива легко можно обнаружить уровни, являющиеся барьером для цены.

Статья по теме:

Также для определения можно использовать такой отличный инструмент, как калькулятор точек разворота. Достаточно в калькулятор ввести четыре значения цены – и он тут же выдаст четыре значения уровней поддержки и четыре значения уровней сопротивления, которые без труда можно перенести на график.

Стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления

На данный момент есть большое количество торговых стратегий, использующих уровни поддержки и сопротивления.

Чаще всего их используют для определения силы тренда. Если уровень пробит максимум на третий раз соприкосновения с ценой – то тренд считается достаточно сильным.

Трейдеры любят с их помощью находить различные фигуры продолжения или фигуры разворота тренда. Классикой в данном случае является фигура продолжения «прямоугольник», где цена движется боковым трендом между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, а затем пробивает один из них, продолжая таким образом свой предыдущий тренд (который был до бокового – восходящий или нисходящий).

Очень часто в своей торговой стратегии трейдеры используют свойство уровней поддержки и сопротивления – разворот. Например, касание уровня сопротивления, который незадолго до этого был уровнем поддержки, - это отличный сигнал на покупку опциона PUT. То есть мы ловим цену на откате и покупаем опцион по направлению тренда – в данном случае вниз (нисходящий тренд).

Также уровни поддержки и сопротивления используют для дополнительного анализа графика и стратегий хеджирования. К примеру, вы по своей торговой стратегии приобрели опцион, цена пошла в необходимом направлении, но внезапно начала отбиваться от уровня поддержки или сопротивления. В таком случае необходимо захеджировать (застраховать) свою сделку – приобрести опцион в обратную предыдущей сделки сторону. Таким образом можно получить двойную прибыль, при этом рискуя минимальным процентом от суммы инвестиций.

Как видно, уровни поддержки и сопротивления – довольно широкий и популярный инструмент технического анализа, используемый трейдерами всего мира и любого направления.